実践 電力取引とリスク管理

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発売年月:2016年11月
著者:鮫島隆太郎
商品コード: 474 商品カテゴリー: ジャンル:

著者紹介:
1984年、東京大学経済学部卒業後、日本興業銀行入行。ニューヨーク・東京の為替トレーディングを経て、オーストラリア・シドニーで金利デリバティブブックを運営。リスク管理モデルを作成し現地当局の申請に従事。帰国後、統合リスク管理部、みずほ第一フィナンシャルテクノロジーに在籍。その後、外資系システム会社を経て2011年にF-Power入社。現在、F-Power常務執行役員CRO

目次

1 金融的なリスク管理運営(金融におけるVaRの運用方法/金融におけるリスク計測と電力ビジネスにおけるリスク計測)/

2 電力ビジネスへの応用(考えられる課題との整理/実務的なソリューションの方向性)/

3 F-Powerにおけるアプローチ(スプレッドシートによるアプローチ/リスク管理の高度化ーRisk Analysis Workbench(RAW)への展開)/

4 VaRを用いたビジネス応用例(事業計画策定への適用/新電力ビジネスモデルへの適用ー必要リスクキャピタルの算定/リスクリターン分析を用いた経営分析・戦略評価)/

5 今後の電力市場活性化に向けて(電力ビジネスにおける市場活性化の意義/日本における共通インフラへの展開)